300永赢: 永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告

发布日期：2025-07-27 06:50    点击次数：187

            永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人：永 赢 基 金管理有限公司     基金托管人：中国工商银行股份有限公司     报告送出日期：2025 年 07 月 17 日                                  永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告                               §1 重要提示   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 15 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招 募说明书。   本报告中财务资料未经审计。   本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 2025 年 06 月 30 日止。                           §2 基金产品概况 基金简称                          沪深 300ETF 永赢 场内简称                          300 永赢 基金主代码                         563520 基金运作方式                        交易型开放式 基金合同生效日                       2024 年 11 月 08 日 报告期末基金份额总额                    997,065,000.00 份                               紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 投资目标                               化。                               本基金主要采用完全复制法进行投资，力争将年化跟踪误差控                               制在 2%以内，日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内。主 投资策略                          要投资策略有：股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券                               投资策略、衍生品投资策略、融资及转融通证券出借业务投资                               策略和存托凭证投资策略。 业绩比较基准                        沪深 300 指数收益率                               本基金为股票型基金，理论上预期风险与预期收益高于混合型                               基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主 风险收益特征                               要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以                               及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。                             永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 基金管理人                     永 赢 基 金管理有限公司 基金托管人                     中国工商银行股份有限公司               §3 主要财务指标和基金净值表现                                                                  单位：人民币元 主要财务指标                                 报告期（2025 年 04 月 01 日-2025 年 06 月 30 日） 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 字。                                                      业绩比较基              净值增长率       净值增长率         业绩比较基      阶段                                              准收益率标     ①-③        ②-④               ①          标准差②          准收益率③                                                       准差④   过去三个月          2.45%     1.09%             1.25%     1.10%    1.20%     -0.01%   过去六个月          1.54%     1.01%             0.03%     1.02%    1.51%     -0.01% 自基金合同生效起                -0.74%      0.99%            -5.06%     1.02%    4.32%     -0.03%      至今 比较                           永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 注：1、本基金合同生效日为 2024 年 11 月 08 日，截至本报告期末本基金合同生效未满一年。                      §4 管理人报告                       任本基金的基金经理期限         证券从   姓名           职务                                      说明                        任职日期        离任日期   业年限                                                 刘庭宇先生，上海财经                                                 大学金融硕士，7 年证券                                                 相关从业经验。曾任鹏                                                 扬基金管理有限公司量 刘庭宇     基金经理                         -    7年                         月 08 日                  理有限公司指数与量化                                                 投资部基金经理助理。                                                 现任永 赢 基 金管理有限                                                 公司指数与量化投资部                                                 基金经理。                                                 蔡路平先生，硕士，8         指数与量化投资部总经     2025 年 05                年证券相关从业经验， 蔡路平                                  -    8年         理兼基金经理          月 28 日                  曾任 DIA Associates 数                                                 据分析师；南华基金管                      永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告                                            理有限公司量化投资部                                            ETF 基金经理助理；西部                                            利得基金管理有限公司                                            ETF 投资部副总经理（主                                            持工作），现任永 赢 基 金                                            管理有限公司指数与量                                            化投资部总经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司做出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职， 则任职日期为基金合同生效日。 业协会关于从业人员的相关规定。   在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、                                             《永 赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤 勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内， 基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。   本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以及强化事后监控分 析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资授权管理制度、投 资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以"时间优先、价格优先、 比例分配"作为执行指令的基本原则，通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投 资组合。   本基金管理人交易部和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账户公平交易进 行事后分析，分别于每季度和每年度对所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差 异进行分析，每季度对连续四个季度期间内、不同时间窗下不同投资组合同向交易的交易价差进行分析， 通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。   报告期内本基金管理人严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现显著违反公平交易                              永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 的行为。本报告期内，公平交易制度执行情况良好。      本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 上涨 2.08%，创业板指上涨 2.34%。四月初，A 股市场受新一轮美国关税政策冲击，避险情绪导致指数出现 一定调整；随后，伴随着稳定市场、扩内需等一系列举措出台，央行降准降息，叠加中美关税问题缓和、 长期资金入市步伐加快，市场流动性显著改善，投资者信心逐步恢复，推动市场触底回升，进入震荡上行 阶段。作为大盘价值风格的代表，沪深 300 指数兼具规模性和流动性，指数盈利能力相对稳健，是把握经 济复苏的核心资产指数。行业层面，国防军工、通信、银行涨幅靠前；食品饮料、钢铁、家电回调幅度靠 前。      报告期内，本基金坚持既定的指数化投资策略，主要采取完全复制法进行投资，即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额，进而形成股票投资组合，并根据标的指数的成份 股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。报告期内，本基金根据法律法规和基金合同中的投资比 例限制、申购赎回变动情况、股票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动 性不足等情况，对股票投资组合进行调整，力争基金净值增长率与标的指数收益率之间的高度正相关和跟 踪误差最小化。      截至报告期末沪深 300ETF 永 赢 基 金份额净值为 0.9926 元，                                        本报告期内，基金份额净值增长率为 2.45%， 同期业绩比较基准收益率为 1.25%。      本报告期内本基金管理人无应说明的预警信息。                         §5 投资组合报告                          永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 序号             项目               金额（元）             占基金总资产的比例（%）      其中：股票                       980,697,486.86                98.81      其中：债券                                   -                    -           资产支持证券                             -                    -      其中：买断式回购的买入返售金融资产                       -                    - 注：上述股票投资包括可退替代款估值增值。 代码             行业类别             公允价值（元）               占基金资产净值比例（%）  A   农、林、牧、渔业                         9,643,726.00              0.97  B   采矿业                             48,990,809.00              4.95  C   制造业                            490,914,080.22             49.60  D   电力、热力、燃气及水生产和供应业                35,449,499.00              3.58  E   建筑业                             18,398,979.00              1.86  F   批发和零售业                           2,386,564.00              0.24  G   交通运输、仓储和邮政业                     34,505,327.78              3.49  H   住宿和餐饮业                                       -                -  I   信息传输、软件和信息技术服务业                 46,645,381.95              4.71  J   金融业                            263,861,624.86             26.66  K   房地产业                             7,243,154.00              0.73  L   租赁和商务服务业                         8,953,631.00              0.90  M   科学研究和技术服务业                      10,480,862.00              1.06  N   水利、环境和公共设施管理业                                -                -  O   居民服务、修理和其他服务业                                -                -  P   教育                                           -                -  Q   卫生和社会工作                          2,726,880.00              0.28                           永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告  R   文化、体育和娱乐业                                  -                -  S   综合                                         -                -      合计                             980,200,518.81            99.04 注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。 代码               行业类别            公允价值（元）             占基金资产净值比例（%）  A   农、林、牧、渔业                                   -                -  B   采矿业                                        -                -  C   制造业                               480,224.69              0.05  D   电力、热力、燃气及水生产和供应业                           -                -  E   建筑业                                        -                -  F   批发和零售业                              2,244.00              0.00  G   交通运输、仓储和邮政业                                -                -  H   住宿和餐饮业                                     -                -  I   信息传输、软件和信息技术服务业                            -                -  J   金融业                                        -                -  K   房地产业                                       -                -  L   租赁和商务服务业                                   -                -  M   科学研究和技术服务业                         14,499.36              0.00  N   水利、环境和公共设施管理业                              -                -  O   居民服务、修理和其他服务业                              -                -  P   教育                                         -                -  Q   卫生和社会工作                                    -                -  R   文化、体育和娱乐业                                  -                -  S   综合                                         -                -      合计                                496,968.05              0.05 注：上述股票投资组合不包括可退替代款估值增值。      本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 序号        股票代码     股票名称    数量（股）     公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）                         永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告                                                              占基金资产净值 序号     股票代码      股票名称    数量（股）           公允价值（元）                                                               比例（%）   本基金本报告期末未持有债券。   本基金本报告期末未持有债券。   本基金本报告期末未持有资产支持证券。   本基金本报告期末未持有贵金属。   本基金本报告期末未持有权证。                              永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告                        持仓量（买/                         公允价值变动    代码        名称                    合约市值(元)                              风险说明                         卖）                             （元）          沪深 300 股指期货 IF2509                        4        4,664,400.00    150,000.00   -          沪深 300 股指期货 IF2512                        1        1,156,980.00     35,280.00   - 公允价值变动总额合计（元）                                                           185,280.00 股指期货投资本期收益（元）                                                            53,804.95 股指期货投资本期公允价值变动（元）                                                       185,280.00 注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。   根据基金合同规定，本基金可投资于以标的指数为基础资产的股指期货，并在相关法律法规的限制下， 起到配合基金日常投资管理需要，降低交易成本和跟踪误差的作用。报告期内，本基金严格遵守既定投资 政策和投资目的，进行股指期货投资。   本基金本报告期内未投资国债期货。 到公开谴责、处罚说明   本报告期内,基金投资的前十名证券的发行主体兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年受到行政 处罚，处罚金额合计为 190 万元。   本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资 决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。   基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。                                 永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告  序号                   名称                           金额（元）   本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。   本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。                                                         金额单位：人民币元                        流通受限部分的公允 占基金资产净 序号     股票代码    股票名称                                 流通受限情况说明                            价值           值比例（%）   由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。                        §6 开放式基金份额变动                                                                  单位：份 报告期期初基金份额总额                                               1,264,065,000.00 报告期期间基金总申购份额                                                42,000,000.00                                             永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 减：报告期期间基金总赎回份额                                                                  309,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）                                                                    - 报告期期末基金份额总额                                                                     997,065,000.00                   §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况       本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持有本基 金。       本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。                         §8 影响投资者决策的其他重要信息                         报告期内持有基金份额变化情况                                     报告期末持有基金情况 投资 者类         持有基金份额比        序                                                                                  份额 别          例达到或者超过             期初份额            申购份额          赎回份额           持有份额        号                                                                                  占比 机构     1                                            0.00           0.00 永赢 沪深 交易 型开 放式 指数         20250401-202506   510,088,000.     9,952,100.0   85,304,400.0   434,735,700.   43.60 证券         30                         00               0              0             00       % 投资 基金 发起 式联 接基 金                              永赢沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告                             产品特有风险 本基金在本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额 20%的情况，存在可能因单 一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、巨额赎回风险、净值波动风险以及因巨额赎回造成基 金规模持续低于正常水平而面临转换运作方式、与其他基金合并或终止基金合同等特有风险。    无。                                  ；                                  ；                                           ；    地点为管理人地址：上海市浦东新区世纪大道 210 号二十一世纪大厦 21、22、23、27 层    投资者可在办公时间亲临上述存放地点免费查阅，也可在本基金管理人的网站进行查阅，查询网 址:www.maxwealthfund.com    如有疑问，可以向本基金管理人永 赢 基 金管理有限公司咨询。    客户服务电话：400-805-8888                                                     永 赢 基 金管理有限公司